Senior Data Scientist, Департамент кредитных рисков розничного и микробизнеса

Компания "First Heartland Jýsan Bank"

Обязанности:

• Построение моделей (модели life-time PD, LGD, EAD, а также моделей прогнозирования дефолтов на основе ML-алгоритмов);
• Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
• Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
• Анализировать существующие риск-правила и предлагать их улучшения, адаптировать к изменяющейся макроэкономической ситуации;
• Моделирование различных ситуаций для повышения УО / снижение уровня риска (проведение симуляций);
• Анализировать сегменты розничного кредитования, находить в них концентрации риска и возможности повышения уровня одобрения, а также выносить предложения по повышению качества портфеля.

Требования:

• Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
• Хорошее знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;
• Умение оценивать устойчивость портфеля банка в стрессовых условиях, используя исторические данные и макроэкономические показатели;
• Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD
• Знание SQL;
• Будет плюсом владение Python (библиотеки pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM), AirFlow, Excel и PowerBI.

Условия:

• Ежеквартальные премии;
• Корпоративные предложения по фитнесу;
• Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Альпина Паблишер»;
• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.